Управление капиталом

Методы декомпозиции и локально-оптимальные стратегии в задачах управления портфелем ценных бумаг / А.Ф. Ерешко

Рассматриваются задачи управления портфелем финансовых инструментов (активов и пассивов финансовых институтов, ценных бумаг) в динамической постановке., формат pdf, М.: ВЦ РАН, 2002, 80 стр.

Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций / А.О. Недосекин

Монография посвящена применению теории нечетких множеств к задачам управления финансами и, в частности, анализу инвестиций на рынке ценных бумаг. Рассматриваются вопросы оценки риска банкротства эмитента, проектного риска прямых инвестиций, риска вложений в акции, облигации, опционы и их комбинации., формат pdf, 2003, 181 стр.

Теория эффективных портфелей ценных бумаг / А.С. Шведов

Пособие для студентов, изучающих портфельную теорию и теорию финансовых деривативов., формат djvu, 1999, 141 стр.

Против богов: Укрощение риска / П. Бернстайн

В этом уникальном исследовании, посвященном роли риска в нашем обществе, Питер Бернстайн доказывает, что освоение методов оценки риска и контроля над ним является одной из главных особенностей нашего времени, отличающих его от более ранних эпох. Риск - это скорее выбор, нежели жребий., формат doc, М.: ЗАО Олимп-бизнес, 2000, 400 стр.

Математика управления капиталом / Ральф Винс

Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров., формат pdf, 246 стр.

Новый подход к управлению капиталом / Ральф Винс

Структура распределения активов между различными инвестиционными инструментами., формат djvu, 2003, 246 стр.

Биржевая игра, сделай миллионы играя числами / Р. Джонс

Автор абстрагируясь от любых торговых методов и систем, которых сегодня превеликое множество, и подходит к рынку как системе сделок с равными шансами. Не важно как, по каким причинам, с какой системой принятия решений вы совершаете ту или иную сделку, - все это не играет совершенно никакой роли., формат doc, М.: ИК Аналитика, 2001, 226 стр.

Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / Шапкин А.С.

Рассматриваются классификация финансовых рисков, излагаются основные методы финансовой математики рисковых процессов, раскрываются новые подходы к снижению степени экономического риска, а также вопросы формирования оптимального портфеля ценных бумаг., формат djvu, М.: Дашков и К, 2003, 544 стр.